上交所要求市场参与各方在2019年4月22日之前做好相关技术准备

■本报记者 朱宝琛

《证券日报》记者4月11日获悉，上交所拟于4月22日起再组织一轮科创板专项测试(全回归)，含最新发布的技术接口、业务规则以及主板的各项业务测试。

这份名为《关于更新科创板市场参与者接口规格说明书技术开发稿的通知》提出，根据科创板相关规则的调整，上交所修订并发布《IS101上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书1.42版_(科创板技术开发稿)_20190402》、《上海证券交易所科创板市场参与者技术实施指引_11_20190402》，以供市场参与者提前做好科创板上线技术就绪准备工作。

本次接口变更包括：竞价撮合平台产品基础信息文件CPXX0201接口，新增科创板产品“上市未盈利”和“具有表决权差异”的标识;竞价撮合平台新增科创板交易公开信息接口。

通知同时提出，会员按《关于开展科创板业务专项测试的通知》的要求，务必于4月19日完成两轮专项测试，并力争通过全部测试项目。

为使证券公司更方便地做好科创板市价订单的资金前端控制，也为了更有利投资者使用市价订单时控制交易风险，4月11日，上交所发布通知称，上交所拟在科创板的市价申报订单中使用价格保护措施。上交所交易系统处理市价申报时，买入申报的成交价格和转限价的价格不高于保护限价，卖出申报的成交价格和转限价的价格不低于保护限价。因此调整竞价撮合平台市价申报接口价格字段的填写规则，支持填写保护限价信息。

上交所要求市场参与各方在2019年4月22日之前做好相关技术准备。

此外，上交所日前还发布了《科创板市场参与者技术实施指引1.1版》。这是上交所科创板技术接口及相关变更的技术指引，并对券商端技术系统改造提出建议。科创板盘后固定价格交易在综合业务平台实施，其它相关业务在竞价撮合平台实施。

其中，市场接口变化方面，竞价撮合平台增加产品基础信息文件接口;竞价撮合平台订单申报接口，新增两类订单类型;竞价撮合平台新增科创板交易公开信息接口;竞价撮合平台证券权益接口，调整相关字段;综合业务平台增加盘后固定价格业务类型、新增STEP行情接口并调整行情文件接口;错误代码表新增竞价撮合平台相关错误代码;行情网关增加盘后固定价格交易的行情接口说明，调整国债预发行接口字段值。

据了解，上述接口变化，涉及柜台系统的对接处理及改造。

实施指引同时对会员技术系统改造提出建议：会员技术系统应在保持现有上交所股票、债券、基金、股票期权等各类业务正常运行的基础上，提供科创板相关的投资者适当性管理、交易管理、风险管理等功能。

交易管理方面，会员系统应根据科创板交易特别规定的要求，为合格投资者进行科创板股票交易提供竞价交易、盘后固定价格交易和大宗交易等方式;会员系统应对科创板股票委托申报中委托类型、价格涨跌幅、申报数量、申报价格等各要素进行有效验证，做好前端控制;会员系统应对科创板股票提供行情揭示等功能。

风险管理方面，会员系统应设定科创板股票交易相应的监控指标和预警参数，对投资者的交易行为进行监督和管理。

此外，会员系统改造不得改变或影响现有业务及技术接口规范的要求。